Como obter o dia da semana em um objeto Date

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  var dias_semana = new Array("Domingo", "Segunda-feira",
      "Terça-feira", "Quarta-feira", "Quinta-feira",
      "Sexta-feira", "Sábado");
  var data = new Date();
  var dia = data.getDay();
  document.write("Dia da Semana: " + dias_semana[dia]);
//-->
</script>